Русский Выберите язык

Сбалансированная стратегия

Назад
Профиль FinCIB Investments
Программа управления активами Global Macro
Уведомление о рисках Ознакомиться с документом
Презентация Сбалансированная стратегия.pdf

+7 (915) 405 13 44
konovalov@fincib.com
FinCIB company report Ознакомиться с компанией

Управляющий(е) активами: Олег Коновалов / Oleg Konovalov

Дата обновления: 07.10.2013 (ежеквартально)
Торговая стратегия: Сбалансированная стратегия

ДОХОДНОСТЬ
за СЕНТЯБРЬ
2013
Доходность
с основания
фонда
(окт.2011)
Средний доход
за месяц
Начальная
сумма инвестиций
(млн.)
Средства
в управлении
(млн.)
Коэффициент
прироста
капитала
Минимальная
сумма инвестиций, (тыс.)
Коэффициент Шарпа Коэффициент Сортино
0,25% 75,55% 3,14% $0,650 $4,951 7,62 $300 0,595 1,742


Цель стратегии:

Основная цель стратегии "Сбалансированная" обеспечить совершение каждой сделки с минимальным текущим (открытым) риском.

Описание стратегии:

В основе "Сбалансированной стратегии" лежит правило пробоя канала и анализ последних четырех баров (свечей), которые определяют текущие риски и представленные возможности по определению наиболее выгодных точек открытия и закрытия сделки.

Риск-менеджмент:

Максимальный риск по открытой позиции устанавливается и фиксируется, при помощи стоповых ордеров, одновременно с открытием и не может превышать на одну открытую позицию первоначальное значение. Средний риск составляет не более 1,83% от суммы средств в управлении, на сделку. Тем не менее, риск может быть меньше или совершенно быть устранен, путем перемещения стопового ордера к цене открытия при определенных условиях.

  1. Сделки открываются с максимальным (leverage) плечом 1 к 2. В некоторых случаях возможны сделки с участием более крупного капитала, тем не менее, максимальное количество открытых позиций и объемов по ним никогда не превышает 1 к 4.
  2. Результат по каждой открытой сделке может быть зафиксирован противоположным ордером (в случае возможности) для выявления момента лучшего закрытия и/или в случае непредвиденных ситуаций на рынке. Тем не менее, данное условие не отменяет первоначально установленных рамок рисков.


Суммы инвестиций и распределение активов

Методология торговли Сектор размещения
Торговый интервал
Ежедневный мониторинг Global 54% Daily
46% Weekly
Стиль торговли Инструменты
Пробой канала Currencies
Commodities
Metals
Участвующий капитал Рыночное распределение активов
Дата начала торгов Валюта размещения
Структура
Октябрь 2011 RUR, USD, EUR, GBP 25% Лимит потерь
25% Вознаграждение управляющего
0% Комиссия за управление
0% Иные комиссии
0% Иные вознаграждения
Минимальная сумма пополнения Корреляционные инструменты
$300 000 ММВБ Индекс: -0,29

График доходности и просадки в сравнении с индексом ММВБ

График доходности по месяцам



Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год Max просадка
2013 -3,67% 3,91% 7,13% 0,01% 6,11% 12,56% 9,18% -0,64% 0,25%
34,83% -3,67%
2012 5,12% -3,66% -0,71% 3,91% 1,10% 1,88% -1,07% 6,01% 5,23% -3,16% -0,85% 5,53% 19,33% -4,85%
2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,29% 4,84% 6,26% 21,39% -1,95%


Доходность в прошлом не гарантирует результаты в будущем


Cравнительная характеристика различных видов инвестирования

На представленном ниже графике Вы можете ознакомиться с доходностью данной стратеги в сравнении с основными инвестиционными размещениями активов.

На графике указаны доходности с участием соответствующего капитала при осуществлении инвестиций в банковские инструменты (депозит), инвестициях в Российские акции (входящие в индекс ММВБ), а так же приведено расчетное значение доходности Российских депозитов в рублях с учетом инфляции.

Проведя анализ данного графика мы наблюдаем, что доходность по стратегии явно превышает доходность по наиболее распространенным видам инвестирования, а так же в периоды резкого спада доходности, обозначенного на индексе ММВБ, ведет себя менее рискованно и удерживает заявленную доходность.

Уведомление о Рисках

Риск потерь при торговле валютами, акциями, облигациями и деривативами может быть очень высок. Вы должны решить исходя из собственных финансовых возможностей, является ли подобная торговля приемлемой для Вас. Прежде чем предпринять самостоятельную торговлю либо авторизовывать кого-либо для торговли по Вашему счету, Вам необходимо ознакомиться со следующим:

Если Вы покупаете опцион, Вы можете потерять всю премию и комиссию, уплаченную при транзакциях.

Продажи непокрытых опционов сопряжены с большим и теоретически неограниченным риском (в случае опционов Call). Вследствие сильных ценовых движений опционная премия может значительно возрасти, и брокер может увеличить размер маржевых требований сверх того, что требует SPAN-процедура, определяющая минимальный уровень залоговых средств. Если Вы покупаете/продаете валюты, акции, облигации, фьючерсный контракт либо продаете опцион, Вы можете полностью потерять величину первоначального залога, а также все дополнительные средства, которые Ваш брокер потребует для поддержания позиции. При неблагоприятном движении рынка возможна ситуация, когда Ваш брокер срочно затребует от Вас дополнительные средства для поддержания Вами позиций. Если Вы окажетесь не в состоянии изыскать и перевести надлежащую сумму в указанные сроки, Ваши позиции могут быть ликвидированы, и Вы будете нести финансовую ответственность за любой дефицит средств, который при этом образуется. При определенных условиях ликвидация Ваших позиций может быть затруднительна или вовсе невозможна (например, в случае Limit-Move или Open Gap).

Постановка ордеров типа Стоп-Лосс или Стоп-Лимит не гарантирует ограничение Ваших убытков расчетной величиной, поскольку рыночные условия могут сделать точное исполнение этих ордеров невозможным. Спрэдовая позиция может быть не менее рискованной, чем обычная "длинная" или "короткая" позиция. Наличие "плеча" при торговле валютами, акциями, облигациями и деривативами может в равной степени приводить как к большим потерям, так и к большим прибылям.

Инвестиции в финансовые активы сопряжены с риском частичной или полной потери инвестируемых средств. Вам настоятельно рекомендуется тщательно ознакомиться с принципами торговой программы, основными положениями применяемой процедуры управления рисками, структурой и размерами оплаты управляющего, прежде чем принимать решение о целесообразности инвестирования в финансовые инструменты или добавления программы Global Macro / Managed Futures к своему инвестиционному портфелю.

Регулирующими органами финансовой индустрии прямо запрещено гарантировать какую-либо будущую доходность или размеры возможных потерь. Однако, привлечение профессионального управляющего позволяет существенно уменьшить риск незапланированных потерь и позволяет сделать результаты инвестиционной деятельности более предсказуемыми. Примите во внимание, однако, что никакие исторические результаты (реальные либо симулированные) не дают гарантии их воспроизведения в будущем.